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文/从丛 瑞典皇家科学院10月15日在斯德哥尔摩宣布，将2007年诺贝尔经济学奖授予美国明尼苏达大学经济学教授利奥·赫尔维茨（LeonidHurwicz）、新泽西普林斯顿高等研究院教授埃瑞克·马斯金（EricS.Maskin）以及芝加哥大学经济学教授罗格·迈尔森（RogerB.Myerson），以表彰他们为“机制设计理论（MechanismDesignTheory）奠定了基础”。为此，他们将共同获得价值1,000万瑞典克朗（约合154万美元）的奖金。 该理论对于正处于制度创新和经济、社会制度转型时期的国家来说，机制设计理论具有非常重要的现实意义。各个国家的具体情况千差万别，当既定经济环境不能用标准的新古典经济学来解释时，我们需要一个可以比较和研究各种经济机制优劣程度的基本标准和统一框架，需要一个能研究和比较各种经济机制的一般性理论来考虑制度选择问题，而机制设计理论无疑是这方面的最佳选择。机制设计理论关于信息效率问题的研究早就为转型经济的市场化改革提供了非常坚实的理论基础。从机制设计理论抽象的一般化的论证中，我们可以得出的结论是：指令性计划经济机制等非市场的经济机制，为实现资源有效配置所需要的信息一定比竞争的市场机制多，需要付出更高的机制运行成本。 当前，中国正在进行的社会主义市场经济体制改革，无异于是在机制设计方面的一次大变革。机制设计理论对于我们深入理解“好的市场经济”与“坏的市场经济”，对于我们在改革中所遇到的诸如国企改革、税收改制、产权制度等许多现实问题都有许多值得参考和借鉴之处。 机制设计理论的创立 与传统理论相比，机制设计理论不仅仅是指出了种种不可能性的困境，更重要的是提供了具体情况下走出困境的途径——如何设计机制或者规则，使得微观主体真实显示个人偏好，由个人偏好和经济机制决定的行为方式最终将能够保证社会目标的达成。可以说，由赫尔维茨开创并由马斯金和迈尔森做出发展运用的机制设计理论的基本思想和框架，已经深深地影响和改变了包括信息经济学、规制经济学、公共经济学、劳动经济学等在内的现代经济学的许多学科。目前，机制设计理论已经进入了主流经济学的核心部分，被广泛地运用于垄断定价、最优税收、契约理论、委托代理理论以及拍卖理论等诸多领域。许多现实和理论问题如规章或法规制订、最优税制设计、行政管理、民主选举、社会制度设计等都可归结为机制设计问题。 利奥·赫尔维茨1917年出生于莫斯科，1938年在波兰的华沙大学获法学硕士，这也是他获得的最高学位。他现在是美国明尼苏达大学经济学名誉教授，讲授课程包括福利经济学、公共经济学、机制与制度、数理经济学等。赫尔维茨曾于1990年因为“对现代分散分配机制的前沿研究”获得美国国家科学奖，他在经济学理论方面进行了许多前沿性的探索，其主要研究领域包括经济组织和制度的比较分析、福利经济学、博弈论在社会选择目标上的运用以及经济制度的模型化。赫尔维茨是多家国际著名学术期刊的编委，是美国国家科学院、美国艺术与科学研究院成员，还是世界计量经济学会成员。赫尔维茨以90岁的高龄喜获本年度诺贝尔经济学奖，可谓是众望所归。近20年来，赫尔维茨就一直是诺奖的热门候选人。在关于制度的研究领域里，诺贝尔经济学奖颁发给了研究社会选择理论的阿罗和森，给了从广泛意义上探讨制度问题的哈耶克、布坎南和诺斯，也给了为制度研究提供博弈论作为微观工具的纳什、豪尔绍尼和泽尔顿，以及研究委托－代理理论的米尔利斯和维克瑞，甚至是在他的门生麦克法登于2000年因“发展了分析离散选择的理论和方法”获奖之后，他还是长期无缘于此号称经济学殿堂最耀眼明珠的奖项。时间如流水般的逝去，赫尔维茨历经多年翘首期盼终于在耄耋之年获此殊荣，也算是应了第二届诺贝尔经济学奖得主保罗·萨缪尔森的一句戏言——要获得诺贝尔经济学奖，你必须足够的长寿。赫尔维茨目前为美国明尼苏达大学经济学名誉教授。赫尔维茨在经济学理论方面进行了先锋性的探索，其主要研究领域包括机制和机构设计以及数理经济学。他曾于1990年由于“对现代分散分配机制的先锋性研究”获得美国国家科学奖。 里奥尼德·赫维茨教授是犹太人,1917年出生于波兰,他是明尼苏达大学经济学名誉教授。20多年以来，一直被提名为经济学诺贝尔奖候选人。一直没有获得。终于在2007年获得诺贝尔经济学奖, 第二次世界大战中来到美国,最高学位是在波兰时拿的相当于硕士学位的一个法学学位,来美国后,他没有去拿博士学位,就直接从助教授做到正教授。 赫维茨教授在学术上获得许多荣誉,比如他是美国科学院院士,美国经济学会院士总统奖获得者，明尼苏达大学校董事会讲座教授，1990年获得美国国家科学奖等。 当然，他最重要的研究工作是开创了机制设计理论。激励或激励兼容现在已经成为现代经济学中一个核心的概念。 应用该激励机制理论的基本概念和原理，开创信息经济学领域的委托代理人理论的密勒斯(JamesMirrlees)和维克瑞(WilliamVickrey)已经获得了诺贝尔奖。 他对中国的经济改革非常有兴趣，到中国访问过多次。为了访问中国时方便，他还自学中文，认识好几百中国字。 赫维茨这个人特有意思，可能是犹太人的原因，虽然拿着高工资，却有时象我这个穷学生一样到处找免费停车的地方，而不去要交费的地方停车。赫维茨教授还有一大特色，他能够根据每个人的经济学知识的多少和训练的不同，用非常通俗或严谨的语言把高深问题讲得异常地透彻。他的课非常有趣、且通俗易懂，但他的考试却很难，他手下的学生一般要学6、7年才能拿到博士学位，很多人最后往往拿不到学位，所以他的博士生不多。但是，“严师出高徒”，他培养的学生一般都比较优秀，比如他的学生麦克法登(DanielL.McFadden)在2000年获得诺贝尔经济学奖。 获奖理论背景概况 上个世纪的20～30年代，西方经济学界爆发了一场非常著名的大论战。当时，在这场被称为社会主义大论战的讨论中，米塞斯和哈耶克等自由主义经济学家认为，社会主义不可能获得维持经济有效运转的信息；而兰格和雷纳等人作为论战的另一方则认为，利用一种分散化的社会主义经济机制，通过边际成本定价的方式能够解决信息量要求过大的问题，并进而保证资源的有效配置。哈耶克等人对此提出了一个更加深入的问题，即在企业拥有私人信息的情况下，政府如何保证企业如实显示其边际成本，又怎样才能激励企业完成生产任务并且按照边际成本来定价呢？随着论战的不断深入，学者们思考的问题已经不再仅仅局限于最初争论的核心问题——分散化的社会主义经济机制能否最终导致资源有效配置，而开始转向一个更加一般化的问题，即什么样的经济机制才是好的？或者说，当一个国家面临着两种或多种不同的可供选择的经济制度时，应该如何进行取舍？其判断的依据又是什么？ 正确回答这些问题之前，有必要先对西方经济学关于市场机制的经典论述加以解读。按照亚当·斯密的设想，市场这只看不见的手在理想情境中能够有效配置资源。但现实世界是不理想的，总存在各种各样的约束，使得市场作用不能充分发挥，即市场总是容易失灵的。像在不完全竞争、不完全信息、外部性、公共物品、规模报酬递增以及不可分商品等情况下，市场机制就不能自动实现资源的有效配置。以不完全信息为例，我们所面临的是一个信息不完全的社会，任何人都不可能充分掌握其他人的所有私人信息。由于所有个人信息不可能完全被一个人掌握，所以人们总是希望分散化决策。然而，有关个人偏好和可用生产技术的信息分布在众多参与者中，他们很可能会隐藏自己的真实信息，并利用私人信息来最大化个人利益。从社会总体的角度来看，这将导致资源配置效率的损失。 既然市场机制并不天然就是完美无瑕的，那么是否存在其他机制能够替代或改进市场机制，以保证资源的有效配置呢？或者更一般地，对于给定的经济环境，是否存在一个或多个机制来保证既定社会目标（通常是资源配置实现帕累托最优）的达成。如果存在，那么什么样的机制能够用更少的信息或更低的成本就能实现既定目标。通常认为，评价某种经济机制优劣的基本标准有三个：资源的有效配置、信息的有效利用以及激励相容。资源有效配置通常采用帕累托最优标准，有效利用信息要求机制运行需要尽可能低的信息成本，激励相容要求个人理性和集体理性一致。这样，问题就变成是什么样的经济制度能同时满足以上三个要求。为了满足或无限接近这三个要求，该如何设计经济机制的具体运行方式呢？ 借助于由赫尔维茨开创并由马斯金、迈尔森进一步发展的机制设计理论，经济学家目前已经较好地回答了上述具有重大理论和实践意义的问题。按照瑞典皇家科学委员会在颁奖公告中的说法，机制设计理论“通过解释个人激励和私人信息，大大提高了我们在这些条件下对最优配置机制性质的理解。该理论使得我们能够区分市场是否运行良好的不同情形。它帮助经济学家区分有效的交易机制、管制方案以及投票过程”。正是因为在这方面的突出贡献，赫尔维茨、马斯金和迈尔森才共同获得了本年度诺贝尔经济学奖这一殊荣。他们在这方面的原创性成果包括赫尔维茨1960年的论文“资源配置过程中的信息效率和最优化”和1972年的论文“论信息分散系统”，前者载于阿罗（Ａｒｒｏｗ）等主编、斯坦福大学出版社出版的《社会科学的数学方法》，后者载于Ｒａｄｎｅｒ和ＭｃＧｕｉｒｅ编辑的《决策与组织》；马斯金在1977年提交给夏季巴黎经济学会、后于1979年发表在《经济研究评论》上的论文“纳什均衡与福利最优化”；以及迈尔森于1981年发表在《运筹学研究》上的论文“最优拍卖设计”。 机制设计理论的演变 机制设计理论起源于赫尔维茨1960年和1972年的开创性工作，它所讨论的一般问题是，对于任意给定的一个经济或社会目标，在自由选择、自愿交换、信息不完全等分散化决策条件下，能否设计以及怎样设计出一个经济机制，使经济活动参与者的个人利益和设计者既定的目标一致。从研究路径和方法来看，与传统经济学在研究方法把市场机制作为已知，研究它能导致什么样的配置有所不同，机制设计理论把社会目标作为已知，试图寻找实现既定社会目标的经济机制。即通过设计博弈的具体形式，在满足参与者各自条件约束的情况下，使参与者在自利行为下选择的策略的相互作用能够让配置结果与预期目标相一致。 激励相容（Incentivecompatibility）是赫尔维茨1972年提出的一个核心概念，他将其定义为，如果在给定机制下，如实报告自己的私人信息是参与者的占优策略均衡，那么这个机制就是激励相容的。在这种情况下，即便每个参与者按照自利原则制订个人目标，机制实施的客观效果也能达到设计者所要实现的目标。 什么是激励相容呢？我们知道，现代经济学的一个基本假定是每个人在主观上都追求个人利益，按照主观私利行事。机制设计理论在信息不完全的情况下将该假定进一步深化，认为除非得到好处，否则参与者一般不会真实地显示有关个人经济特征方面的信息。赫尔维茨（1972）给出了著名的“真实显示偏好”不可能性定理，他证明了即使对于纯私人商品的经济社会，只要这个经济社会中的成员的个数是有限的，在参与约束条件下（即导致的配置应是个人理性的），就不可能存在任何分散化的经济机制（包括竞争市场机制）能够在新古典类经济环境下导致帕累托最优配置并使每个人有激励去真实报告自己的经济特征。。当经济信息不完全并且不可能或不适合直接控制时，人们需要采用分散化决策的方式来进行资源配置或做出其他经济决策。这样，在制度或规则的设计者不了解所有个人信息的情况下，他所要掌握的一个基本原则，就是所制定的机制能够给每个参与者一个激励，使参与者在最大化个人利益的同时也达到了所制定的目标。这就是机制设计理论的激励相容问题。具体来说，就是假定机制设计者（委托人）有某个经济目标作为社会目标，比如资源帕累托最优配置、社会福利最大化或者是某个经济部门或企业主追求的目标，设计者采用什么样的机制或者制定什么样的游戏规则就能保证在参与者参与，并且满足个人自利行为假定的前提下，激励经济活动参与者（包括企业、家庭、基层机构等）实现这个目标。 很显然，机制设计理论提出的激励相容概念是非常深刻的。因为个人利益与社会利益不一致是一种常态，并且信息不完全、个人自利行为下隐藏真实经济特征的假定也是符合现实的。在很多情况下，讲真话不一定是占优均衡策略，在别人都讲真话的时候，可以通过虚假显示自己的偏好来操纵最后结果以便从中得利。赫尔维茨（1972）一般性地证明了在个人经济环境中，在参与性约束条件下（即导致的配置应是个人理性的），不存在一个有效的分散化的经济机制（包括市场竞争机制）能够导致帕累托最优配置，并使人们有动力去显示自己的真实信息。也就是说，真实显示偏好和资源的帕累托最优配置是不可能同时达到的。因而在机制设计中，要想得到能够产生帕累托最优配置的机制，在很多时候就必须放弃占优均衡假设，这也决定了任何机制设计都不得不考虑激励问题。由此，激励相容成为机制设计理论，甚至是现代经济学的一个核心概念，也成为实际经济机制设计中一个无法回避的重要问题。 如果做一个简单的概括，机制设计理论就是在把机制定义为一个信息交换系统和信息博弈过程之后，把关于机制的比较转化成对信息博弈过程均衡的比较。在研究初期，赫尔维茨主要是集中在机制的信息和计算成本方面，而没有考虑激励问题，马斯金等（1972）提出的团队理论（theoryofteams）在很大程度上填补了这方面的空白。此外，1970年代显示原理（revelationprinciple）的形成和实施理论（implementationtheory）的发展也进一步推动了机制设计理论的深化。显示原理大大简化了机制设计理论问题的分析，在Ｇｉｂｂａｒｄ（1973）提出直接显示机制之后，迈尔森（1979）等将其拓展到更一般的贝叶斯纳什均衡(BayesianNashequilibrium)上，并开创了其在规制理论和拍卖理论等方面的研究。针对显示原理没有涉及多个均衡的问题，马斯金（1977）从中引申出了实施理论，目前该理论已经在包括社会选择、不完全契约等多个研究领域发挥了重要作用。 机制设计理论不仅让研究者能够在相对不严格的假定下系统地分析和比较多种制度，而且可以将很多现有的研究，如拍卖理论、规制理论、社会选择理论等纳入到统一的现代分析框架中。如在拍卖理论中，Ｖｉｃｈｒｅｙ（1961）提出了常见拍卖形式的收入等价原理，而迈尔森（1981）借助显示原理，证明了一个更加一般化的拍卖形式的收入等价原理。再如，垄断企业规制是一个非常重要的经济问题，针对原有理论对规制过程做出过多武断假定的局限，迈尔森（1982）等将规制过程看做是不完全信息的博弈过程，垄断者拥有管理者不知道的私人信息，从而对这一问题做出了开创性的研究。还有，在社会选择理论中，针对能否设计一个机制，或者说一个投票程序来诱使投票者真实显示自己偏好的问题，机制设计理论也给出了明确的答案。总之，机制设计理论将制度定义为非合作博弈，根据这些博弈形式的均衡结果，比较了不同的制度，从而使经济学家能够相对于某个最优标准来评价不同制度的表现。 上述应用之外，机制设计理论还为许多现实问题提供了理论解释，从而在很大程度上影响了经济政策和市场制度。由于用一个统一的模型把所有的经济机制放在了一起进行研究，机制设计理论的研究对象大到整体经济制度的一般均衡设计，小到某个经济活动的局部均衡设计；其研究范围涵盖了计划经济、市场经济以及各种混合经济机制。同时，机制设计理论中“设计者”的概念也是非常广泛的，既可以是宏观经济政策制定者或制度设计者，也可以是微观经济单位的主管领导。这使得机制设计理论具备了非常广泛的应用前景，将大到宏观经济政策、制度的制定，小到企业的组织管理问题纳入到统一的分析框架中，对现实问题具有很强的解释力和应用价值。比如对于实践中一些出发点很好的规章制度却得不到有效贯彻执行，甚至参与者还利用既有政策来最大化个人利益，从而造成巨大效率损失的问题，机制设计理论认为这不仅仅是因为物质和技术等的约束，最主要的还是设计的制度不满足激励相容，因而无法保证个人理性与集体理性的同时实现。
