重污染天气二级预警 二级分行利率风险预警系统的基本构想



二级分行利率风险预警系统,应包括利率风险综合评判系统、风险程度识别系统、警号发送系统、警号接收系统。其中,利率风险综合评判和识别系统是基础,利率风险警号发送系统是关键。

1、利率风险综合评判系统

其基本思路是:选择几个能够较好反映利率潜在风险和现实风险的单项指标,以加权平均的方式汇总为一个综合性指标——综合利率风险指数,作为衡量利率风险的总括指标。参与计算综合利率风险指数的相关因素指标,应从潜在利率风险的相关因素指标和现实利率风险的相关因素指标两个方面去考虑。

潜在利率风险的相关因素指标的指数,主要有敏感性缺口指数、消费物价指数、全国(区域)资金供求指数;现实利率风险的相关因素指标的指数,主要有存款综合利率指数、贷款综合利率指数、上存资金利率综合指数。综合利率风险指数的计算公式为:

综合利率风险指数I=b1∑αiSi/Pi+b2∑βjTj/qj

 重污染天气二级预警 二级分行利率风险预警系统的基本构想

其中,I表示综合利率风险指数,Si(i=1,2,3)表示参与计算的各潜在利率风险单项指标的实际数,Pi表示参与计算的各潜在利率风险单项指标的标准值,Si/Pi则表示参与计算的各潜在利率风险单项指标的指数,αi表示参与计算的各潜在利率风险单项指标的权重, b1潜在利率风险指标在综合利率风险指数的权重。Tj(j=1,2,3)表示参与计算的各现实利率风险单项指标的实际数,qj表示参与计算的各现实利率风险单项指标的标准值,Tj/qj 则表示参与计算的各现实利率风险单项指标的指数,βj表示参与计算的各现实利率风险单项指标的权重,b2表示现实利率风险指标在综合利率风险指数的权重。各指标要进行归一化处理。根据综合利率风险指数值大小,对商业银行及其分支行的利率风险运行状态进行评估,判断其有无利率风险,以及利率风险的程度高低。综合利率风险指数越大,表示利率风险越大。

2、利率风险程度识别系统

根据综合利率风险指数大小,可将利率风险分为五个等级,确定无利率风险区、低利率风险区、较低利率风险区、较高利率风险区、高利率风险区。为更直观地反映利率风险水平,并分别以不同的信号灯标志。各信号灯区间的划分标准,双绿灯表示利率风险程度很低;绿灯表示利率风险程度较低;黄灯表示利率风险程度较高,应该引起注意;红灯表示利率风险程度高,应该引起高度注意;双红灯表示利率风险程度很高,属于最高级警报,必须引起特别重视。

3、利率风险警号发送系统

二级分行利率风险管理人员按月对当前全辖及各支行的利率风险状况进行测算评判,通过系统及时将风险信号发送给二级分行利率风险管理委员会、行长、利率风险处置人员。

  

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