爱华网从亚当·斯密开始，竞争就在经济学中占据了不可或缺的地位，许多经济学家都精辟地指出过竞争市场的有效性，尤其是福利经济学家的两大基本定理严谨地证明了竞争市场机制与帕累托效率之间的完美的对立关系，但与此同时，也指出了达到这种理想境界所需要具备的前提和所需满足的条件，当这些前提和条件无法得到满足时，也就意味着市场功能存在着失灵。竞争市场的失灵使公共部门介入经济获得了最为直接的理由。相应地，竞争市场的效率则成为政府活动的必要约束。现代经济学从以下几方面分析了市场失灵： 一、外部效应 所谓外部效应或外部性，指的是一个经济单位的活动所产生的对其他经济单位的有利或有害的影响。更一般地，设j、k表示不同的经济单位，当经济单位j的目标函数Oj（比如厂商的生产函数或成本函数以及消费者的效用函数）如（式1-1）式所示，不仅取决于其自身可以控制的变量Zij（i=1，…，n），而且也取决于某些不受市场变换影响的、其自身无法控制的变量Zmk时，则对单位j而言，存在单位k带给它的外部效应。 Oj= Oj （Z1j ，Z2j ，…… Znj ，Zmj ） j≠k （1-1） 在分析竞争市场的帕累托最优时将外部效应排除指的是任何消费者的偏好次序是独立的，与任何产生过程以及任何其他人的决策无关；同时，任何生产者的选择也是独立的，与任何其他生产过程无关。之所以这样要求是因为外部效应的最主要的特点是它不仅存在于有关当事人决策的“外部”，而且也存在于市场定价制度之外。也就是说，“一手交钱，一手交货”的市场交易是与外部效应无关的，外部效应所指的仅仅是那些无法通过市场交易为它付费的收益或无法通过市场交易获得补偿的损失。由于这一特征，造成外部效应的当事方（如上例中的k）没有动力将他给其他人带来的收益或损失纳入其自身决策时的理性考虑之中，结果就导致两方面的低效率或者说市场失灵。当外部效应为正或者说存在外部经济（external economy）时，造成外部效应一方的活动总是不能提供得足够多；而当外部效应为负或者说存在外部不经济（external diseconomy）时，又总是出现过分提供。之所以如此，症结就在于有关方面只按个别的边际收益等于边际成本的原则行事，而并不考虑其外部性行为之下的社会边际收益和社会边际成本。 科斯在其1960年发表的《社会成本问题》中指出，外部不经济这一问题具有相互性，不应只考虑如何去制止甲损害乙的行为。因为避免对乙的损害将会使甲遭受损害，所以必须解决的是：是允许甲损害乙，还是允许乙损害甲，即界定产权。科斯断言：只要产权界定清楚，同时又没有交易费用，那么外部效应导致的低效率就会自发地得到解决。科斯的结论是十分诱人的，特别是在两种截然不同的产权界定下，自愿交易虽然会导致不同的利益分配，但是却殊途同归地达到了市场的有效配置。不过科斯定理的有效性并不是无条件的，深入地分析作为交易前提的“产权界定”就会发现，它不仅要求对各种权利作出明确的规定，而且还需要已作出规定的权利具备专有性，可转让性和可实施性，而且，产权交易过程中也可能遇到麻烦：交易成本太高，特别是当外部效应有有关方面人数众多时，达成相互合作的契约就需要付出更多的时间和精力。即使人数不多时，如果存在信息不对称现象，了解信息多的一方有可能有“败德行为”对知情较少的一方进行欺骗和讹诈。由此可见，科斯定理对于解决外部效应也不是无往不胜的。其实我们循着科斯定理的思路并考虑交易成本存在的情形，并不排除科斯也赞同更多政府干预的可能性，只要这种介入可以有效地降低交易成本。正如斯蒂格里茨所言，政府可以明确地被看作是众人建立的使外部效应内部化的义务机构，也就是说，公共支出有助于市场的完善而不是相反。 二、公共品 市场不完全的另一种重要情形是公共品（Public Goods），如国防、灯塔等等。公共品的特征之一是可以同时向不只一个人提供受益，即可以同时进入许多人的效用函数或许多厂商的生产函数。这与前面讨论的外部经济十分相似，所以在市场提供方面也会出现数量不足的问题。所不同的是，对于公共品而言，市场提供的不充分尤其严重。这主要是因为，外部经济不过是个人或厂商自利行为的副产品，有充分的激励促使个人或厂商处于私利而在最初提供其活动。而个人或厂商从公共品中得到的利益相对于公共品的提供成本而言，却往往小得足以产生反向的激励，使任何个人望而却步。 与公共品的“共同消费”特点一致的是它不具备任意可分性，所以，它不在关于竞争市场有效性的讨论范围之内。商品任意可分性的假定保证了当帕累托效率条件未被满足时有关生产者却和消费者能够有效地进行微小的调整，而公共品的不可分性使这种微调成为不可能，从而一般说来无法满足竞争市场有效性的要求。 与公共品的上述特点相伴随的是它的另一大特点；非排他性，这一概念可以与私人品消费所具有的“排他性”相对照来加以把握。一件私人品，如苹果，在被某人消费的同时就排除了其他人对它的消费，并且做到这一点是很方便；而公共品不然，如国防，在被某人消费的同时并不排除其他人消费相同的数量，并且也无法或者无法低成本地排除不付费者的使用。所以，对于自利的个人而言，总存在着“免费搭乘”（free ride）的激励，从而进一步加强了公共品市场提供的失灵。 三、信息不对称 市场有效性的前提条件是，信息具有完备性，即市场交易过程中存在完全的确定性，有关方面可以确切地了解从事互利的交易所需要知道的一切。但事实上，我们不但无法充分了解别人，甚至也无法充分了解自己，比如基数效用的衡量或精确计算生产的边际成本，更不大可能预测未来。所以，在风险和不确定性存在的领域里，市场也是不完全的。而在市场交易中，交易双方中一方掌握的信息多于另一方时就存在信息不对称。信息不对称会造成“逆向选择”和“道德风险”结果，造成了市场失灵。 四、垄断
分析竞争市场的帕累托有效性时还曾假定有关各方均将价格视为参数，即按照完全竞争的原则行事，这意味着一旦垄断存在，就会破坏帕累托效率。对此，标准微观经济学教科书中都会给出如下分析： 垄断厂商与完全竞争厂商不同，不再是既定价格的接受者而是价格的制定者，它所面临的需求曲线不再是水平线，而是与完全竞争条件下该行业的市场需求曲线相同的向下倾斜的曲线，这样，如果该厂商想增加产量，就必须以降低价格作为代价，导致平均收益曲线与边际收益曲线相分离（见图1-1）。再引入边际成本曲线，可见，完全垄断条件下厂商利润最大化的均衡产量与价格分别要小于和高于完全竞争条件下的均衡产量和价格。这时，价格不再等于边际成本，帕累托效率条件被破坏，同时导致消费者剩余损失ACD和生产者剩余损失ABD是对整个社会而言的无谓的损失。也就是说，如果在产量Qm到Qc之间社会增加生产，则会给整个社会带来帕累托改善。 图1-1 垄断条件下的低效率 五、收入分配不公平与有益品 市场竞争是按照市场原则行事的，它并不顾及也解决不了社会公平问题。福利经济学第二定理虽涉及了收入分配问题，但也只不过是表明，在考虑了合意的收入再分配之后，帕累托效率仍然可以通过竞争的市场实现。这意味着，竞争市场的帕累托效率是否符合于社会的偏好是与初始的收入分配状况密切相关的。如果所有人的初始禀赋是相同的，结果将是合意的。也就是说，竞争市场可以保证的是对所有人而言是一个公平的过程，仅此而已。它并不能矫正初始禀赋的不等分配，这就不得不由公共支出——转移支付来解决这类问题。 ---关于有益品。竞争市场还无法保证人们在各种情况下都能根据自己的最佳利益行动，即使在信息完备的情况下，也会由于疏忽或缺乏远见等原因而不能做出明智的选择。这样的例子可以举出很多，典型的例子是吸烟和吸毒，隐君子们并非不知其所作所为有害其自身的健康乃至生命，但却仍不按最符合自己根本利益的方式行动。在这里，可以把控制隐君子们吸烟和吸毒看做是一种“有益品”。其他的“有益品”的例子包括：强制性的义务教育；驾车须系安全带的条例；骑摩托车须戴头盔的规定；等等。这些物品与公共品和私人品都不相同，在公共品和私人品领域里我们仍相信消费者会按其最佳利益行事，从而将会尊重其消费者主权（consumer sovereign）。即使公共品领域存在“免费搭乘”的动机，我们也仍立足于想方设法令人们真实地显露其偏好并采取与取偏好相一致的有关措施。而“有益品”领域里的情况却不同，在上面给出的实例中不存在对消费者主权的尊重，因为这种物品之所以提供出来恰恰就是要矫正消费者不利于其自身最佳利益的选择行为的，也就是说，“有益品”的主要特点之一就是它并不以简单化地顺从个人偏好为目标。 以上所述只是列举而并非穷尽市场失灵的所有方面。在这些领域中，要么市场做的不好，不能满足社会的需要，如具有正外部效应的产品往往供应不足，需要公共支出予以解决，而公共品则更是公共支出的天然领域；要么市场根本就无法解决，如收入分配不公平的问题，只有通过公共支出才能较好的使社会达到相对公平的状况。由此可见，公共支出是市场经济正常运转必不可少的要素。其实，对竞争市场有效性的怀疑长期以来一直存在，即便是公认主张自由放任的亚当·斯密也并不主张过分地放任个人利益的无限膨胀，并且明确地指出：要想使竞争的结果对社会有利，就必须对它有所约束。因此，包括斯密在内的许多有影响的古典经济学家认为，政府在经济生活中进行干预还是必要的，这种干预不仅限于国防和司法，而是也应涉及垄断，修建道路、港口、桥梁、灯塔等。早期的学者们虽然发现了国家应出面干预的方方面面，但是对于竞争的普遍性和有效性的深信，使他们把上述干预仅归入例外。随着市场自身发展中暴露的问题，经济学家对市场的认识不断深化。经过许多经济学家包括杰文斯、瓦尔拉斯、庇古、凯恩斯、萨谬尔森、阿罗和德布鲁等人的发展，西方经济学认为，公共支出是必要的，是解决市场失灵的主要手段。事实上，市场经济的历史也已经说明，公共支出解决市场失灵是有效的。
