准时生产的想法来自 伟大的想法来自于对实践的观察



     作为2003年诺贝尔经济学奖得主,美国纽约大学斯特恩(Stern)商学院的罗伯特·恩格尔(Roger Engle)教授最为看重的是有应用价值的研究。

  恩格尔创立的ARCH (Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity) 模型对经济、财务、统计都做出了重要的贡献,瑞典皇家科学院认为他“不仅是研究人员学习的光辉典范,而且也是金融分析家的楷模,不仅为研究人员提供了不可或缺的工具,还为分析家们在资产定价和投资组合风险评估方面找到了快捷方式”。

  让很多人觉得奇妙的是,伟大的思想究竟是如何起源的?为什么某些伟大的想法只能诞生于某些头脑。

  观察和倾听,这是恩格尔常常用到的简单方法。恩格尔喜欢从人们的交谈中找到有趣的问题,当人们交谈甚欢时常常会说“你看,我是这样想的。”恩格尔会仔细倾听别人的想法,这对于他寻找一种理论,或者建立一种计量统计的方法很有帮助,毕竟学术是集合不同人头脑智慧的成果,混搭才能找到解决问题的新思路。

  恩格尔由物理起家,最终却在康奈尔大学拿到了经济学的博士学位。从物理学转到经济学,这位高材生有着得天独厚的数学优势,他发现统计可以让一个复杂的世界变得简单,特别是在一堆噪音中看到问题的本源,有时可以给予精确的描述,有时则采用近似值的方法。但经济学让他觉得不简单的地方在于,如何才能提出正确的问题。他常常问自己,“你决定了什么是正确的问题吗?”

 准时生产的想法来自 伟大的想法来自于对实践的观察
  恩格尔在阅读论文时常常发现,有很多文章并没有解决他想解决的问题,这很简单,因为自己考虑的问题未必是别人考虑的重点,但恩格尔一直秉持的观点是,学术工作应该是用来解决问题的。“我一直在考虑人们可能关注哪些问题,有时我会说,这个问题人们不会关注,但他们应该去关注,所以我要想方设法让人们信服我的观点。”

  为此,他写了一篇论文,标题就叫《好主意》,来分析总结自己怎样去寻找一些好的点子。在生活中,当他告诉妻子,“我有一个好主意了”,心理学出身的妻子总会乐呵呵地应和“真的?那太棒了!”

  但什么是好主意呢?恩格尔的观点是应该结合问题、想法还有新观点。好主意可以是一种感觉,也可能是个简单的问题。“世界是复杂的,所以需要一个简单的想法来解释。”为此,恩格尔通过做实验,分析数据,观察市场来推测这个世界是怎样运行的。“我们试图找到简单的稳健性检验(robust)的方法,越简单越好,这样你可以有更为清晰的想法去工作,知道会发生什么,背后是什么原因。”事实上,恩格尔发现一个好的想法是可以普及推广应用到其他领域的。如果一个想法能够跨界应用到整个的经济理论中去,“这不是意味着这个想法很有趣也很重要吗?”结果是,他的ARCH模型在现实世界印证了他的想法。

  对恩格尔来说,现实世界的问题哪怕再复杂,总可以拆分成简单的问题来加以分析还原。

  “测试想法的过程就像解谜,你的眼前看不到大图,只能通过提问找到问题的根源,在这个过程中你要清楚自己的使命和想获得怎样的答案。”看来学术研究的方法与警察破案有着异曲同功之妙,这也是好的想法总能在各个领域得以应用的范例。

  恩格尔会关注银行业的风险,这是一个非常复杂的问题。在思考金融体系的稳定性这个问题时,恩格尔首先会问,银行究竟需要多少资金才能够度过金融危机,并且持续发展?当所有的银行都拥有这些资金时,是否意味着一定能够度过金融危机?还有没有其他形式的金融危机?“这就是针对复杂的世界提出的简单的问题,所以我们也会用一种相对简单的方式来预估银行业的资金需求量。”

  在研究中,不同的方法会把研究者引向不同的结果,所以研究者得想办法评估衡量不同方法的精确性。评估的一种办法是向后看,看在不同时刻的财务表现,是否有需要政府投入的失败状况,同时还可以将实际获得的数据与监管者的要求进行比对。一些碎片式的问题的不同部分也需要用不同的模型来加以验证。“有很多因素让人感觉到风险,但也有很多因素让人感受到乐观。”所以恩格尔会不断地更新自己的信息,看事情以怎样的轨迹发生着变化。在他关注的风险管理领域,随着环境的改变,他会及时修正更新风险管理的相应方式。

  在做研究时,恩格尔对学生以及对自己的要求是,必须要满足三个部分,理论、数据与计量方法,三者中必须至少有一项为原创。有人的研究会从数据集开始,以此来推定该用怎样的理论和计量方法,也有人从计量方法入手,看采集怎样的数据,用到怎样的理论。“你可以从任何一个地方开始,但要记住的是,一个凳子有三条腿才稳当,同样一个项目也要有三条腿,而且每条腿都必须稳当。”

  来上恩格尔课程的学生有不少来自于像摩根士丹利这样的大投行,有些是上完班后来上他的课。他在课上会组织学生讨论各种话题,比如高频交易、金融衍生品等等,通过讨论来发现现实世界有价值的问题,不同专业背景的学会都会贡献想法,或者从别人那里汲取想法,这是一个有机的学习方式,“能够从中学到一个好主意就已经值了”。

  除了教学,恩格尔还创建了一个名为V-lab的经济分析公共网站,每周更新,用来监测金融领域的风险,这是他用来检验学术研究是否与现实应用相匹配的实验基地。

  这时人们会发现,伟大的想法往往就来自于日常的实践、观察和思考,周而复始,恩格尔以恒心和耐心才得以摘取诺贝尔奖的桂冠。

  

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