换个角度思考 作文 《黑天鹅的世界》第一篇第三章从数学的角度思考历史(2)



我们也可以用文法来打比方。数学往往像是冗长乏味且无法洞测的文法。有些人只对文法本身感兴趣,也有人只关心写文章时语法不要错误。我们被人称做“数字专家”(quants),就像物理学家一样,我们感兴趣的是如何运用数学工具,但对工具本身并不感兴趣。数学家是天生的,绝不是后天养成的。物理学家和数字专家也是天生的。只要能得到正确的结果,我才不去管使用的数学够不够“优雅”、有“品质”。只要办得到,我都会诉诸蒙特8226;卡罗机器,它们能帮助我完成工作,教育效果也好得多。所以本书会用它们来解说各种例子。

事实上,概率是个发人深省的研究领域,因为它影响着多种学科,尤其是所有科学之母,也就是知识。如果在知识累积上不考虑随机性,而去除那些依赖因缘际会论点所构成的知识,我们不可能评估所累积知识的品质。科学是以完全相同的方式对待概率和信息。几乎每位伟大的思想家都曾涉猎概率理论,而且大部分人都为之着迷不已。

爱因斯坦和凯恩斯是我心目中两位最伟大的思想家,他们在追求知识的旅程之初都曾借重概率理论。爱因斯坦于1905年发表一份重要的论文,静态液体中悬浮粒子的演变,可以说率先以概率的语汇探讨连续性的随机事件。他探讨布朗运动理论的论文,可以作为建构财务模式所用的随机漫步理论的骨干。至于凯恩斯,在文人眼里,他不是穿着花呢套装的左翼分子喜欢引述的政治经济学家,而是经典之作《概率论》(Treatise on Probability)的作者。凯恩斯踏进晦暗的政治经济学领域之前,是研究概率的学者。他也拥有其他有趣的特质,在体验过巨富之后,他操作自己的账户却遭炸毁—由此可见懂概率的人,未必能将之化为实际行为。

读者猜想得到,探索概率的下一步,是进入哲学的层次,尤其是研究知识哲学分支的知识论、方法学,或者科学哲学。它们因波普尔和索罗斯(George Soros)等人而普及开来。

历史的意义

制造虚拟历史

 换个角度思考 作文 《黑天鹅的世界》第一篇第三章从数学的角度思考历史(2)
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20世纪90年代初,我和计量财务领域中的许多朋友一样,也迷上各种蒙特8226;卡罗发生器。我学会自己去做这些发生器,并因感受到自己有如造物主般正在创造历史而颤抖不已。制造虚拟历史,并且观察各种结果的分布情形,是很叫人兴奋的事情。从分布情形,可以看出抗拒随机性的程度。我因此觉得,选上这一行真是邀天之幸。身为计量期权交易员,我有将近95%的闲暇时间,能够自由运用于思考、阅读、研究,或者在健身房、滑雪场上甚至公园的坐椅上“思索”,效果更好。我也享有特权,可以经常在设备完善的阁楼里“工作”。

计算机革命带给我们的好处,不是排山倒海而来的电子邮件和进入聊天室聊天,而是突然之间有了速度很快的处理器,每分钟能够创造100万个样本路径。前面谈过,我不喜欢去解数学方程式,也不擅长此道。我比较会列方程式,而不是解方程式。突然之间,我的引擎让我能够不费吹灰之力,解开最棘手的方程式,几乎没有解决不了的方案。

仿真市场

我的蒙特8226;卡罗发生器带领我从事一些有趣的冒险活动。就在我的同行埋首于新闻题材、中央银行公告、盈余报告、经济预测、运动比赛结果,以及办公室政治之际,我却开始悠游于财务概率本行的相关领域中。对业余者来说,进化生物学(evolutionary biology)是很自然的涉猎领域,因为它传达的信息具有普遍性,也可以应用在市场上。我开始仿真在气候变化下,一种称做佐葛鲁伯(Zorglubs)的动物迅速发生突变后的总数,并且得到一些始料未及的结论。其中一些结果将于第五章说明。我只是个业余爱好者,纯粹为了排遣工作上的沉闷无聊而做这件事,所以目的只是为这些事件提出一些直觉上的看法,而不像专业研究人员那般对复杂之事不厌其烦。我也玩分子生物学,创造随机产生的癌细胞,并且观察到它们在进化上一些惊人的变化。创造佐葛鲁伯的目的,是为了仿真在不同的市场状况(如市场大涨和大跌)中,“白痴牛”、“冲动熊”和“审慎型”交易员的行为,并且探讨短期和长期内他们的存活能力。在这种结构下,因为市场大涨而致富的“白痴牛”交易员,会利用他们赚到的钱去买更多的资产,而把价格推得更高,直到最后赔个精光。而看空的交易员很少如愿以偿,从涨势转为跌势时赚上一笔。我的模式显示几乎没人最后能够赚到钱,因为乐音一停,账面上的利润也会消失不见。但有个例外:交易期权的一些人(我称他们为期权买方)拥有惊人的持久力,而且我想成为其中的一员。何以致此?因为他们可以购买保险,以防炸毁。他们晚上能够一觉睡到天亮,因为他们知道,如果事业生涯会受到威胁,不可能是一日之内造成的结果。

如果本书的基调看起来带有达尔文进化论的味道,那绝不是正式研读自然科学的结果,而是来自我的蒙特8226;卡罗仿真法所教的进化式思想方式。

我必须承认,每次我想要探索某个观念时,总会情不自禁地去创造随机序列。这么多年来,借由蒙特8226;卡罗发生器,如果不参考未实现的结果,我无法看懂那些已经实现的结果。我把这叫做“在历史之下求和”(summing under histories)。这个名词借用自物理学家费曼(Richard Feynman)探讨量子力学时的说法。

利用我的蒙特8226;卡罗发生器去制造和重新制造历史,令我想起20世纪60年代和70年代罗格—格里耶(Alain Robbe-Grillet)等作家所写的实验小说(所谓的新小说)。这些作者撰写和修改相同的一章,每一次都改变情节,就像是一个新的样本路径。作者不受自己过去所塑造的状况束缚,而且可以任意回头去修改小说的情节。

向未来学习

我们从蒙特8226;卡罗的观点,再谈和历史有关的一件事。梭伦等古典故事中的智慧,激励我花更多时间和古典历史学家为伍,尽管梭伦的警语等故事是时间错置的结果。不过这种做法有悖常情,因为以历史为师不合人类的本性;现代市场一再重复出现架构相同的涨势和跌势,正可见证这一点。我谈的历史是指趣闻逸事,不是正经八百的历史理论或者历史主义。后者试图在历史的演变过程中发现某些定律,据以形成理论,并且解释各种事件。这是黑格尔哲学和伪科学的历史主义。我只在自己想要的感觉层次上,让蒙特8226;卡罗方法通过过去的事件,影响我的思考方式,并且窃取别人的观念、善加利用,同时矫正心理上的缺陷,以免阻碍我向别人学习。我希望培养起对前人的尊重,强化我对银发族本能的敬畏,但在我的交易员生涯中,这样的敬畏逐渐淡化,因为在我这一行,年龄和成功已经稍微脱钩。我以历史为师的方法其实有两种:阅读前人的事迹,向过去学习,以及利用我的蒙特8226;卡罗玩具,向未来学习。

拒绝历史

如同前述,我们的本性不擅长以历史为师。我们有足够的证据,显示身为直立人的我们,天赋的本能不利于经验的传承。有句老掉牙的话说,孩子只在犯错后才学会某些事情。只有手被烫伤,他们才不会再去摸发烫的火炉。别人再怎么苦口婆心地告诫,他们也不会产生一丁点儿小心谨慎之意。大人也有类似的毛病。行为经济学的开路先锋卡尼曼和特沃斯基,研究人们选择高风险的医疗方法时,曾经探讨过这件事。我本人也很懒得去做身体健康检查和疾病预防。也就是说,我拒绝根据从别人身上计算得出的概率,推演本身的风险,认为自己和别人不同,只在一有病痛时,才积极求医诊治;被烫伤时,则会反应过度。这并不是处于不确定状况下的理性行为。天生拒斥别人的经验,并不限于孩子或我才会这样,企业决策者和投资人也受到相当大的影响。

就我所知,拒斥历史的所有同行,后来都炸毁得很惨,而且我还没碰过这样的人而尚未炸毁的。但有趣的不是这件事,而是他们使用的方法有相当惊人的相似性。我注意到,1987年股市崩盘时炸毁的人、1990年日本金融市场大跌时炸毁的人、1994年债券市场惨跌时炸毁的人、1998年在俄罗斯炸毁的人,以及2000年购买纳斯达克股票而炸毁的人,他们彼此之间有很多相似的地方。他们全都宣称“这次不一样”,或者“他们的市场不一样”,而且提出在经济上言之成理的说法,用以证明他们的看法没错。他们没办法接受别人血淋淋的经验就摆在眼前,而且每家书店都有详述崩盘惨景的著作供人参考。除了这些,我也见过数以百计的期权交易员因为愚蠢的行为而被迫退出这一行。他们的行为和我对身体健康检查与疾病防治的态度没有两样。每个人都相信自己与众不同,等到诊断出罹患疾病,才大感震撼地说:“为什么是我?”

我们可以从不同的角度来谈这件事。专家称这类贬抑历史的某种表现形式是历史决定论。简而言之,他们认为,当创造历史的时刻来到时,他们自会知道。他们相信那些亲眼目睹1929年股市崩盘的人知道他们正活在重大的历史时刻,而且万一这种事件重演,他们也会知道。他们的生活被塑造得像是一出冒险电影,会在事先知道将有大事发生。很难想象亲眼见证历史的人,当时不知道那个时刻有多重要。然而,尽管我们再怎么尊重历史,也无法将这种尊重之情转化来处理当下的处境。  

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