向量自回归模型 自回归模型 自回归模型-自回归模型

自回归模型是动态经济模型中,包括有自回归模型和分布滞后模型两种。

向量自回归模型 自回归模型 自回归模型-自回归模型

回归模型_自回归模型 -自回归模型

动态经济模型中,包括有自回归模型和分布滞后模型两种。
很多经济过程的实现需要若干周期的时间,因此需要在我们的计量经济模型中引入一个时间维,通常的作法是将滞后经济变量引入模型中。让我们用两个简单的例子说明之。
例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n
本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般的情况是:
Yt = α+β0Xt +β1Xt-1 +……+βsXt-s + ut,
t = 1,2,…,n
即Y的现期值不仅依赖于X的现期值,而且依赖于X的若干期滞后值。这类模型称为分布滞后模型,因为X变量的影响分布于若干周期。
例2.Yt = α+βYt-1 + ut, t = 1,2,…,n
本例中Y的现期值与它自身的一期滞后值相联系,即依赖于它的过去值。一般情况可能是:
Yt = f (Yt-1, Yt-2, … , X2t, X3t, … )
即Y的现期值依赖于它自身若干期的滞后值,还依赖于其它解释变量。
在本例中,滞后的因变量(内生变量)作为解释变量出现在方程的右端。这种包含了内生变量滞后项的模型称为自回归模型。
在这类模型中,由于在X和它的若干期滞后之间往往存在数据的高度相关,从而导致严重多重共线性问题。因此,分布滞后模型极少按(1)式这样的一般形式被估计。通常采用对模型各系数βj施加某种先验的约束条件的方法来减少待估计的独立参数的数目,从而避免多重共线性问题,或至少将其影响减至最小。这方面最著名的两种方法是科克方法和阿尔蒙方法。

  

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