DualThrust日内交易实战(Z) dual thrust如何止损

http://www.tsking.net/viewthread.php?tid=3632&extra=&page=1

下面是Dual Thrust系统应用在4月1日豆粕909、豆油909、糖906合约日内交易;交易周期选择五分钟图,持仓不过夜;
通过文化财经设计的系统源码如下,使用一键通自动交易:
BY:=OPEN+MAX((REF(HIGH,1)-REF(CLOSE,1)),(REF(CLOSE,1)-(REF(LOW,1))))*0.7;
SL:=OPEN-MAX((REF(HIGH,1)-REF(CLOSE,1)),(REF(CLOSE,1)-(REF(LOW,1))))*0.7;
CLOSE>BY,BPK;
CLOSE<SL,SPK;
交易记录导出成EXCEL后做成如下表,可以说交易结果非常差,首先我不对系统做任何评价,这个系统TTL兄在之前的帖子中已经详细分析过,而且我也请教过T兄关于突破的理解;其次我要表达的目的是把我的交易记录拿出来和大家分享,供大家拍砖,从中找出系统自身除外的问题所在,进而在未来实战中避免重复我的失败;
选择日内5分钟交易我是希望从更短周期中发现问题所在;做成EXCEL表我想大家能更直观的发现问题,这些问题都是系统交易中而非系统自身的实实在在的问题,而且都是非常非常典型的问题。
在次不多说了,先上表,希望坛内的兄台多多赐教.

本帖最后由 sinokiad_txq 于 2009-4-2 23:17 编辑

时间合约是否符合程序交易程序信号买卖开平实际入场价滑差损失点数平仓盈亏手数手续费
9:03:23m0909非程序 2728  1-5
9:44:34m0909程序化27292728-1 1-5
9:59:41m0909程序化27252726-1201-5
9:59:51m0909程序化27252727-2 1-5
10:54:32m0909程序化2753275522801-5
10:54:42m0909程序化275327541 1-5
11:14:36m0909程序化27582777-19-2301-5
11:14:47m0909程序化27582775-17 1-5
11:17:57m0909非程序化 2771  1-5
13:29:34m0909程序化276927789301-5
13:30:23m0909程序化276927789 1-5
13:34:30m0909程序化277227720601-5
13:34:39m0909程序化277227720 1-5
13:39:33m0909程序化27692765-4-701-5
13:39:42m0909程序化27692764-5 1-5
13:45:07m0909非程序 2763 -801-5
13:49:31m0909程序化27602768-8-401-5
13:49:39m0909程序化27602768-8 1-5
14:14:34m0909程序化27632757-6-1101-5
14:14:42m0909程序化27632758-5 1-5
14:39:38m0909程序化27552760-5-201-5
14:39:47m0909程序化27552760-5 1-5
15:49:47m0909非程序 2756 -401-5
      合计-65-20023-115

本帖最后由 sinokiad_txq 于 2009-4-2 23:17 编辑
DualThrust日内交易实战(Z) dual thrust如何止损


先赞一个严谨的作风和努力求证实践的勇气.

sr0909.5.png(15.4 KB)
2009-4-2 07:31



以上5分钟的图

既然是程序化交易,交易结果差当不在人,程序,而是市场未提供实现利润的机会.
未见兄在系统里提及头寸调整方案呢?
这个太重要了.

发表于 2009-4-2 09:33 | 只看该作者

因为系统是一个反转系统,我只用1手来实测,目前还没有头寸调整,原版中好像也没有提及,也可能是我没有看到,我理解这个系统在反向信号出现立刻反向平仓并开新仓,这个是系统的一个自我适应价格波动的环境的过程,我不知道辅以头寸方案后会不会影响他的实际效果,我没有用大的头寸或者按照资金比例开平仓就是因为他没有头寸调整方案,这也是我的疑惑,这类反转系统是适用一个固定的头寸数量还是用资金的百分比,或是其他的什么方法,在此请教大家~
发表于 2009-4-2 10:53 | 只看该作者
下面是DualThrust系统应用在4月1日豆粕909、豆油909、糖906合约日内交易;交易周期选择五分钟图,持仓不过夜;
通过文化财经设计的系统源码如下,使用一键通自动交易:
BY:=OPEN+MAX((REF(HIGH,1)-REF(CLOSE, ...
sinokiad_txq 发表于 2009-4-200:58
对于你的实战探索精神非常地非常地钦佩.

我看出来了两个问题,
1 我没有使用过文华的一键通, 除了开盘第一笔, dualthrust不单独平仓,持有多头1手, 平仓的时候开空头2手,1手平多, 1手开空. 从你的记录看不是这样, 平与开一般间隔了10分钟以上, 少数是5分钟, 有的还要更长

2逆势顺势与时间周期有一定关系,比如长线逆市一般都死得很难看,短线逆市是美国做市商的不二法宝.你在5分钟上使用顺势dualThrust, 我保留观点, 我转发的那个测试是基于日线的.

平均滑点有3个点位。如果1个点的滑点是可以接受的,3个滑点太厉害了,足以摧毁大部分的高频交易系统。请问sinokiad为什么自动化交易的滑点会那么大?

发表于 2009-4-2 23:49 | 只看该作者

本帖最后由 sinokiad_txq 于 2009-4-3 00:22 编辑
平均滑点有3个点位。如果1个点的滑点是可以接受的,3个滑点太厉害了,足以摧毁大部分的高频交易系统。请问sinokiad为什么自动化交易的滑点会那么大?
clmtw 发表于 2009-4-213:58
这个问题有人点出来太好了,也是我想表达的意思。大家看一下上面的表(可能之前表格有些大,满屏幕没有显示后面的项目,我重新调整了一下,这样大家可以看到后面的平仓盈亏、手数以及手续费):
1、4月1日豆粕日内交易累计平仓盈亏是-200元,手续费是-115元,也就是系统交易下来当日实际亏损是315元,而累计滑点损失是65个点,乘以10吨/手就是650元。也就是说,系统如果没有滑点损失,这65个点就是利润,全日盈亏状况是650-200-115=盈利335元。
2、同样看豆油累计平仓盈亏是200元,累计手续费-144,滑点损失61*10=610元,那么豆油日内如果不出现滑点损失的话累计是盈利666元。
3、最后看糖,累计平仓盈亏是-190,累计手续
  

爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101018/369834.html

更多阅读

即日交易DAYTRADER 天津 daytrader

  日内交易是一种交易模式,英文名字是daytrade,主要是指持仓时间短,不留过夜持仓的交易方式。日内交易捕捉入市后能够马上脱离入市成本的交易机会,入市之后如果不能马上获利,就准备迅速离场。因为这种交易方式在市时间短,所以承受的市

国外知名策略-dual thrust dual thrust 策略

标题: 国外知名策略-dual thrust分享 [打印本页]作者: 穿堂风 时间: 2011-7-24 03:45 标题: 国外知名策略-dual thrust分享oliverzrl的老弟在一个贴子中提到他的股指系统是根据dual thrust系统为雏形,所以特意找了一下这个系统。dual

期货日内交易的经典文章! 期货日内交易系统

期货和网游一样,里面有几种群体,分布情况如下:1、游戏的创造者,因为这个游戏是为他服务的,他们是最大的受益者;2、游戏规则制定者,因为制定者必然会让规则更有利于自己,在期货市场上,制定具体交易规则的是交易所和期货公司;3、资源垄断者,这里

声明:《DualThrust日内交易实战(Z) dual thrust如何止损》为网友魔窟鬼龙分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除