ADF检验 eviews如何进行adf检验

ADF检验是检验序列中不存在单位根,如果不存在单位根则序列是平稳的,如果存在单位根则序列是不平稳的,如果进行回归分析,就可能存在伪回归。检验单位根的方法有很多,如ADF检验、DFGLS检验、PP检验、KPSS检验、ERS检验和NP检验,但是ADF检验的方法是比较常用的。做ADF检验的步骤如下:

1 对原始时间序列进行检验,此时第二项选level,第三项选None.如果没通过检验,说明原始时间序列不平稳;

2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验,即第二项选1stdifference,第三项选intercept,若仍然未通过检验,则需要进行二次差分变换;

3 二次差分序列的检验,即第二项选择2nd difference ,第四项选择Trend andintercept.一般到此时间序列就平稳了!

上面的步骤出现第二项第三项下面将详细介绍用eviews的操作步骤:

首先将数据导入,如图我输入一组数据a,就自然生成了ser01,双击ser01打开:

然后点击左上角的view-unit root test,进入下面这一页面

进入之后就可以按照上面的步骤操作了,第一项选择augmenteddickey-fuller,也就是ADF,然后第一次操作第二项选level,第三项选none,第四项下拉出一般选择Schwarzinfo criterion或者akaike info criterion这两种方式,至于下面的maximumlags我实在没有搞明白,但是有人说那个数值影响不大。然后点击OK。

然后非常重要的是点击OK后面的结果怎么看。结果如下图:

其中t值和p值是最重要的,其实t值和p值是等效的,既可以看t值也可以看p值,但是t值比p值能说明的东西更丰富些我觉得。那首先就说简单的p值吧,p值是越小越好,p值要求小于给定的显著水平,p值要小于0.05.等于0是最好的。然后说t值,ADF值要小于t值。10%、5%、1%level值都是一个临界点,如果小于这个临界值说明拒绝原假设,ADF检验的原假设是存在单位根,所以我们当然是要拒绝原假设才行啦。我们要弄明各水平值的设定意义,1%:严格拒绝原假设;5%:拒绝原假设,10%类推。如果ADF小于1%level值,说明严格拒绝原假设,以此类推。引用一段人大经济论坛上大牛的解释:

ADF检验 eviews如何进行adf检验

然后我们来看我的结果,首先p=0.3313>0.05,不平稳,然后ADF值大于所有的level值,说明我们还要进行第二步检验。第二次检验第二项选择1stdifference,第三项选intercept,结果如下:

一样的p和ADF值依旧不好,接着进行二阶差分:

结果终于平稳了,而且在1%水平下显著,三颗星。

  

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