标准化矩阵协方差矩阵相关系数矩阵 协方差与相关系数
协方差的计算举例:
R是相关系数矩阵 cov(Xi,Xj)为协方差
因为标准化后,均值为0,标准差为1. 则有:Pij=cov(Xi,Xj)。即: 原始矩阵的相关系数矩阵就是标准化后矩阵的协方差矩阵。因为标准差为1 对于标准化后的矩阵X,协方差矩阵(也即是相关系数矩阵)为:R = X·X'。因为均值为0引用:http://blog.csdn.net/ybdesire/article/details/6270328
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