敞口 敞口头寸

敞口指某一币种折美元的风险暴露金额。

金融市场中的意思:敞口即开盘的意思,指买入一种货币,同时卖出另一种货币的行为。人们说敞口100万美元,意思是开盘100万美元,可指买入或卖出100万美元。
“敞口”在金融领域的意思:“敞口”是指在金融活动中存在金融风险的部位以及受金融风险影响的程度。“敞口”是金融风险中的一个重要概念,但是与金融风险并不等同。“敞口”大的金融资产,风险未必很高。

什么是敞口头寸:敞口头寸是指由于没有及时抵补(covered)而形成的某种货币买入过多(longposition)或某种货币卖出过多(shortposition)。敞口头寸限额一般需规定敞口头寸的金额和允许的时间。

敞口头寸的类型
敞口 敞口头寸
(1)单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸以及调整后的期权头寸之和,反映单一货币的外汇风险。

①即期净敞口头寸。即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸,等于表内的即期资产减去即期负债。

②远期净敞口头寸。远期净敞口头寸主要是指买卖远期合约而形成的敞口头寸,其数量等于买入的远期合约头寸减去卖出的远期合约头寸。

③期权敞口头寸。持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的每种外汇的总额。

④其他敞口头寸,如以外币计值的担保业务和类似的承诺等,如果可能被动使用,又是不可撤销的,就应当记入外汇敞口头寸。

加总上述四项要素,便得到单一货币敞口头寸。如果某种外汇的敞口头寸为正值,则说明机构在该币种上处于多头;如果某种外汇的敞口头寸为负值,则说明机构在该币种上处于空头。

(2)总敞口头寸

一是累计总敞口头寸法。累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。这种计量方法比较保守。

二是净总敞口头寸法。净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。这种计量方法较为激进。

三是短边法。

首先,分别加总每种外汇的多头和空头(分别称为净多头头寸之和与净空头头寸之和);

其次,比较两个总数;

最后,把较大的一个总数作为银行的总敞口头寸。短边法的优点在于既考虑到多头与空头同时存在风险,又考虑到它们之间的抵补效应。

止损限额指对某一币种交易敞口的浮动亏损限额,一旦达到该币种止损限额,应立即将该币种敞口平盘。

  

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