发布时间：2022年04月15日 03:04:14分享人:痴心少年来源:互联网16
问：日收益率为什么要取对数呢？
从文献《沪深300指数日收益率时间序列特征分析》中发现：日收益率一般是Rt=Ln(Pt/Pt-1)，即，对Pt/Pt-1取自然对数。详情如下：
解：参考：（1）http://bbs.pinggu.org/thread-568884-1-1.html
（2）http://bbs.pinggu.org/thread-402159-1-1.html
（3）http://bbs.cenet.org.cn/html/board33751/topic37924.htm
整理：（4）取对数：可以消除时间序列中的异方差；而取差分：能消除时间序列的非平稳性（尽可能多次的差分，必定能得到平稳时间序列？？？）；详情可见，张晓峒《计量经济分析》，如下：
http://www.doc88.com/p-608276706135.html异方差实例：
差分实例：
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