BOLL公式用到STD,也就是标准差公式。不同软件标准差公式是不同的 std标准差
大智慧和飞狐使用的算法是样本方差,二者数据基本一致,大智慧的更精确一点,通达信使用的是总体方差,同花顺就不知所谓了。
这里最关键的是要明白总体方差与样本方差的区别。
总体方差(population variance) :如果这组数据本身便构成一个总体, 均差平方和除以数据中观察值的数目,称为总体方差。如一组数据X1,X2,...,Xn:其平均值M=(X1+X2+...+Xn)/n,总体方差为[ (X1-M)^2+...(Xn-M)^2]/n 的平方根。
对于无限总体,N为无限大。
样本是由总体中任意抽取而形成的,样本的各种数量关系(包括平均值和方差)都是总体的相关数量的估计值。
数理统计学已经证明了,对于从总体中抽取的样本,用前面的总体方式公式计算出来的方差值来估计总体的方差总是偏小的。样本方差有时也称为样本均方(meansquare, 简记为MS),是总体方差的无偏估计,计算公式是
[ (X1-M)^2+...(Xn-M)^2]/(n-1)的平方根,也就是说用(n-1)取代n作为分母。
为什么用n-1而不是n呢?
这可以从自由度来解释。这样看,X1,X2,...Xn是n个可以自由变化的样本,互不影响。
而X1-M,X2-M,...Xn-M是否也是n个自由变化的呢?不是……因为这n个统计量受到一个约束条件的影响就是之和等于0。如果我们记yi=Xi-M,也就是说y1+y2+...yn=0,
这样我们可以任意变动其中n-1值,比如取定了y1,y2,...y(n-1),那么yn就不能任意变化。
样本方差与样本均值,都是随机变量,都有自己的分布,也都可能有自己的期望与方差(由此进一步讨论估计量的无偏性与有效性)。取分母n-1,可使样本方差的期望等于总体方差,即这种定义的样本方差是总体方差的无偏估计。
对于股票,我理解由于是无限总体中取的有限样本,应该使用样本方差而不是总体方差,这样的话大智慧和飞狐中的布林线上下轨比较科学,通达信的会误差几十个点,同花顺就更不用说了。从前面我们可以看出,实际上总体方差=样本方差*a,其中a为[n/(n-1)]的平方根。一般布林线默认值n为20,因此a=1.026。如果使用5天均线(系数由2改为1.9),则a=1.118。
因此通达信的使用者如果想用更科学的样本方差代替总体方差,应修改布林线公式,在STD函数前加一个系数1.026(如用5天均线则应用1.118)。如此校正后,通达信的布林线上下轨与大智慧、飞狐的都基本相同。
引用完。
这是一篇老文, 现在通达信是不是采用样本方差,以及GET8.0是不是采用样本方差,还请你核实一下,虽然误差很小,如果使用参数20,误差也就百分之3以内,如果参数为5,误差就很大了。如果涉及到钱还是精确一点。辛苦你啦。
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