我的外汇期权交易日志 人民币对外汇期权交易

我的交易日志

建个实战专贴,逐笔记录自己的外汇交易记录与心得,希望与大家共同交流。

把之前的贴子汇总一下:

8月份交易总结

8月份做了3次招行期权交易,结果如下。具体资金就不披露了,盈利少的那部分是3/1资金,盈利155%的是2/3资金。

选择买入的理由是英镑技术性破位,卖出的理由是由于南奥梯塞问题对于石油的影响不能确定,在形势不明朗、无法实时盯盘的情况下提前离场,锁定盈利。

下一步计划,待局势明朗化后再进行下一次操作。

交易日期     交易方向 交易内容      成交价 盈利

2008年8月11日 买入 澳元看跌期权 5.7101

2008年8月12日 买入 英镑看跌期权 3.6374

2008年8月12日 卖出 澳元看跌期权 6.9695 22.07%

2008年8月25日 买入 英镑看跌期权 15.1776

2008年8月28日 卖出 英镑看跌期权 9.2879 155.35%

2008年8月28日 卖出 英镑看跌期权 15.489 2.04%

9月4日进场做多澳元

盘面观察:

黄金连续2天收盘于250年线之上,石油也初步站稳105,澳元昨天在底部收了一根螺旋桨红K,综合来看,短期暴跌的概率已大大降低。

操作计划:

现价入场,买入招行澳元10/29到期看涨期权0.6698。止损价暂定在澳元破0.8。止赢价暂定在澳元逼近250年线处。

9月9日由于美国政府出手救市,造成美元大涨,非美再次崩跌,今日将周一的跳空缺口封闭, 0.21止损出局,亏损68.64%。

1。招行应该不是做市商的概念,具体不清楚是不是客户与招行对赌,网上没找到有这方面的信息。

2.挂单是24小时的,可以连挂5天有效。

3.到期有价值,系统自动清算,现金入帐,价值为0则愿赌服输。

4.遇到过暴涨暴跌时期权无报价的情况,也有过波动大时期权无法卖出的,但总体比较稳定。因为我做中线,所以不做挂单,实价挂卖的,也不争那点儿蝇头小利。

小结

2008年10月11日小结

8月11日开始交易,到今日正好2个月,大赚过,也巨亏过。启动资金为80美元,当中追加200美元,截止今日账面570美元,浮动盈利为1倍,深刻体会到复利的威力。但这是在资金量很小的情况下取得的成绩,如果资金放大是否还能保持心态?我表示怀疑。

前期是玩儿票+练手,接下来将逐步加量,将投资重心转移到外汇期权上来。

此外,发现期权的到期执行价很关键。比如我9月11日买入的英镑看跌,本来是盈利的,没有想到到期结清反而亏损,值得反思。

交易日期

交易方向交易内容编号期权到期日成交价外汇现价盈利备注

2008年8月11日买入 澳元看跌期权

5.7101

2008年8月12日买入英镑看跌期权  3.6374

2008年8月12日卖出澳元看跌期权  6.9695 22.06%

2008年8月25日买入

英镑看跌期权  15.1776

2008年8月28日卖出英镑看跌期权

9.2879 155.34%

2008年8月28日卖出英镑看跌期权  15.489 2.04%

2008年9月4日买入澳元看涨期权153200810290.6698

2008年9月9日卖出澳元看涨期权153200810290.21 -68.65%

2008年9月11日买入英镑看跌期权1522008092523.9497  50%仓位

2008年9月16日买入英镑看跌期权164200812032.27341.7921 新增资金,总量1/3仓位

2008年9月25日结清英镑看跌期权1522008092513.19 -44.93%到期结清,执行价1.99

2008年10月9日买入英镑看跌期权164200812035.29991.7275 2/3仓位

呵呵,学费是必须交的。比如我这一次,由浮赢100%到只有6%,这很正常。不能因为自己赚发了或者亏大了就轻易改变交易规则。因为需要牢记,纪律不一定能够保证每一次都赚钱,也不能保证每一次都不亏损,只能保证你活得更久!关于期权要注意,越是接近执行期,越是要小心该份期权的执行价与现价之比,这点很重要。期权的挂盘交易要注意不要挂的价差过大,否则会象楼上同学一样,该卖没卖,该买没买。招行期权最大的核心点在于波动率。这一点我之前也强调过,波动率的数据是不对外公布的,这也是我本周平盘出局的原因。有人认为这是黑市,呵呵,我却是不同看法。招行的期权即便有波动率不透明、行情剧变时没有报价、挂盘与实价不匹配等问题,但我一样可以告诉你,有些银行,在行情剧变时,外汇买卖一样没有报价,或者有报价但不能成交,这种情况多了去了。外汇市场是一个相对最公平的市场,做庄是几乎不可能的。期权的报价最终还是要回归汇价的。我因为信不过国外的中间商,所以不愿去做保证金交易。至于招行期权的问题,我可以通过改变自己的操作方式来规避。我的同事,外汇买卖功力深厚,一样做期权,仅国庆期间就翻了1倍。所以我相信,更多的是因为从自身找问题,而不是找招行系统的问题。

周末不上网,没想到有这么问题,一并回复吧。

1、期权买入与卖出价的差价不能称为点差,只能说是期权费。所以客服的说法是错误的。

2、外汇实盘买卖的点差是固定的,期权费的价差是浮动的。为什么?因为外汇买卖市场很大很大,所以对手盘是很稳定的,点差也就相对固定较便宜。但期权只是一个小市场,所以价差也就是随行就市,浮动,而且贵。

3、期权费与到期清算是二个概念。因为期权到期的外汇执行价很关键,如果看跌期权到期市场价大于执行价,则亏损,以此类推。

4、很多炒手对期权费的争议很大,个人感觉是莫名其妙。就好象6000点跌到1800,股民说是因为印花税所以我亏损。但大家有没有想过,这完全是本末倒置?这到底是水平问题,还是印花税问题?我的结论很简单,只有低低手才会为这个枝梢末节的问题争论不休。只有市场的失败者才会为这点期权费而责怪招行,却没有从自身找出问题所在。

5、招行是一家商业银行,不是慈善机构。期权费是盈利的基础。如果有网友想鄙视招行的话,我倒是想奉劝一句,请先从鄙视自己开始吧。为什么我这么看问题?因为据我所知,上海地区有一顶尖高手,7月下旬到10月下旬,3个月本金翻了5倍。而我的一位朋友,这波行情也赚了3倍。我自己是初学者,只赚了1.5倍,因为当中看错行情做了一波澳元反弹后来止损出局的。但我们操作的时候都有一个共同点,即抓大放小,从不看招行期权的报价及期权费,只根据汇价的趋势判断入场点。期权一定要做大趋势、大行情,一、二百点的行情只有神仙才能做。而这也是那些在网上吵翻天的低低手们耿耿于怀之处。

最后想说明一点,我的话可能说得很重,但的确是事实。我自身的感悟是,做投资,战略上要力求精确,战术执行上却要模糊,这样方能成就大业。

谢谢关注本贴,风投那里就不回复了。
我的外汇期权交易日志 人民币对外汇期权交易

1、期权是建立在外汇本币的趋势之上,所以是正相关的,只是期权费及波动率由银行定价,所以可能会有忽高忽低的情况。

2、期权原本就是放大交易,杠杆效应最高可达30倍,但风险又相对小,因为期权价值归零也只损失本金而已。

3、看空就买看跌期权,以此类推。

4、有人会考虑虚值、实值以及期权费的因素,但我只将其列入参考因素,主要决策仍以外汇市场趋势为准。期权的公式比较复杂,关键的波动率等参数银行不会对外公布的,没有参数如何得出正确结论?所以很多人斤斤计较招行的期权报价完全是本末倒置。

5、有没有对手盘我不清楚,因为我们不是和招行对赌,而是招行拿了我们的买、卖单去国际市场平盘,所以是和国际市场对赌,招行仅仅是个中介。招行网站的汇市沙龙中有很多人在骂娘,那是因为亏损了心态不平衡就无中生有。在中国这种管制国家,小银行怎么敢做和客户对赌的事情?你要知道,做到总部领导这种位置,大家都一样,多一事不如少一事,违规的事情谁也不想插一手,出了事乌纱帽谁来保?

6、一手合约对应外汇的点位是因币而异的,我也不太清楚其中的对应关系。即便是同一货币对,不同时期的报价对应波动点数也不太一样,没有仔细算过。

呵呵,山地,外汇其实一点儿也不复杂,只要找一个自己比较顺手、有效的交易系统,然后机械执行就可以了。交易的策略也极为简单“轻仓、顺势、小损”。即不需要每次都能踩对点,通过多次小级别的止损换来一次大级别的赢利。所以外汇对于技术及执行要求甚高。

叽哩咕

如果我在第1天同时买入0171和0172

欧元看长和看跌期权 持有到最后交割那天

是否能规避风险呢!

你好。你这种操作方式叫跨式期权,即同时买入同一标的相反方向的二个期权。据我所知,比较适合资金量较大的情况,主要是用于对冲风险,而不是赢利为主。当然,这种方式也能赚钱,而且在前期非美单边暴跌的情况下,的确有人利用跨式期权赚翻的。因为手握二个期权后心态较好,不会短线频繁进出,反而比看对方向但短线快进快出的人要赚得多。而且要注意最后交割日不一定代表你手中的期权能赢利,因为期权有执行价,同时还需要扣除时间内在价值,所以不一定到期汇价有利就一定赚钱。

  

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