方差和标准差的年化问题 方差 标准差 协方差

现有一个投资组合,假定该组合的日收益率序列用250(一年按250个交易日)个变量表示:,并且假定这250组观测值独立同分布,那么可以计算该投资组合的年化方差和年化标准差。

首先,年化方差和年化标准差的统计对象为年化收益率变量,所以我们首先构造年化收益率变量。
方差和标准差的年化问题 方差 标准差 协方差


上面的式子就是年化方差和日方差的关系。

对上面的式子开根号,得到

这个式子就是年化标准差和日标准差的关系。

综上,已知日收益率序列的方差和标准差,我们就可以估算出年化方差和年化标准差。

  

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